銀行從業(yè)考試《風險管理》第一章第一節(jié)風險與風險管理六

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/02/10 14:15:22　字體：大小

　　正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！

第一章　風險管理基礎

第一節(jié)　風險與風險管理

　　3.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　20世紀70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，固定匯率制度向浮動匯率制度的轉(zhuǎn)變導致匯率變動不斷加大。始于1973年的石油危機導致西方國家通貨膨脹加劇，利率的波動也開始變得更為劇烈，利率和匯率的雙重影響使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的波動更為顯著。此時，單一的資產(chǎn)風險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。正是在此情況下，資產(chǎn)負債風險管理理論應運而生，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。同期，利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機構(gòu)提供了更多的資產(chǎn)負債風險管理工具。1973年，費雪·布萊克（ Fisher Black）、麥隆·舒爾斯（ Myron Scholes）、羅伯特·默頓（Robert Merton）提出的歐式期權(quán)定價模型，為當時的金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

　　4.全面風險管理模式階段

　　到了20世紀80年代，隨著銀行業(yè)的競爭加劇，存貸利差變窄，商業(yè)銀行開始意識到可以利用金融衍生工具或從事其他中間業(yè)務來謀取更高的收益，非利息收入所占的比重因此迅速增加。在捕捉更多業(yè)務機會的同時，金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，使商業(yè)銀行面臨的風險日益呈現(xiàn)多樣化、復雜化、全球化的趨勢，原有的風險管理模式已無法適應新的形勢需要。特別是20世紀90年代中后期的亞洲金融危機、巴林銀行倒閉等一系列事件進一步昭示，商業(yè)銀行的損失不再是由單一風險造成，而是由信用風險、市場風險、操作風險等多種風險因素交織而成。在此情況下，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，進一步加深了人們對金融風險的認識，風險管理理念和技術(shù)也因此得到了迅速發(fā)展，由以前單純的信貸風險管理模式，轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風險管理模式。

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