銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第三章第二節(jié)信用風(fēng)險計量一

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/05/13 15:26:22　字體：大小

　　正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點(diǎn)供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！

第三章　信用風(fēng)險管理

3.2 信用風(fēng)險計量

　　學(xué)習(xí)目的：

　　掌握客戶信用評級的基本概念及其發(fā)展，了解計算違約概率的幾種常用模型。

　　了解債項評級中的違約風(fēng)險暴露、違約損失率的內(nèi)容和計算方法。

　　了解信用風(fēng)險組合的計量模型及壓力測試要求。

　　掌握國家風(fēng)險主權(quán)評級所涉及的內(nèi)容和管理方法。

　　信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法（InternaRating-Based Approach， IRB Approach）來計量違約概率（Probability of Default， PD）、違約損失率（Loss Given Default， LGD）、違約風(fēng)險暴露（Exposure at Default， EAD）并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。

　　一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。在進(jìn)行評級之前，首先要按照風(fēng)險暴露的屬性進(jìn)行風(fēng)險暴露的科學(xué)、合理的分類。

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