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銀行從業(yè)資格考試《風險管理》知識點：市場風險資本計量方法
為幫助參加2015銀行從業(yè)資格考試的學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校整理了2015銀行從業(yè)資格考試《風險管理》知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
2012年6月，中國銀監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，將市場風險資本計算納入統(tǒng)一的資本監(jiān)管框架之中，在市場風險領域充分吸收巴塞爾委員會最新監(jiān)管要求，引進先進的風險管理理念和技術，同時考慮對中國實際情況的適用性，主要提出以下要求：
1.第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險。第二支柱下銀行賬戶利率風險采用內部資本充足評估程序（ICCAP）評估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風險，通過第一支柱信用風險資本要求覆蓋。
2.在改進市場風險標準法計量方法的同時，首次推出以VaR值計量為核心市場風險內部模型法，規(guī)定了內部模型法應涵蓋利率、匯率、股票、商品四類基本市場風險，同時應能夠反映上述風險類別相關的期權性風險、相關性風險等其他實質性因素。
3.明確了實施最低定性和定量要求，對返回檢驗、壓力測試、模型驗證等相關工作提出具體要求。
4.增加壓力風險價值納入市場風險資本計量的要求。選用給銀行造成重大損失的連續(xù)的12個月期間作為顯著金融壓力情景，并使用經(jīng)該期間歷史數(shù)據(jù)校準后的數(shù)據(jù)作為計算基礎對一般風險價值進行補充。
5.補充新增風險計量要求。隨著衍生金融工具產品及交易規(guī)模的迅猛增長，為信用風險可能轉化為市場風險進行資本計提。該要求旨在對現(xiàn)行的99%置信度/10天持有期的風險價值模型框架進行補充，估計非證券化信用產品的違約或者信用遷移風險，并考慮單個頭寸或者頭寸集合的流動性。
上述監(jiān)管要求的出臺，為國內商業(yè)銀行實施內部模型法提出明確的規(guī)范和要求，使得市場風險資本計量將更加科學合理、對市場風險更加敏感，對于提升國內銀行業(yè)市場風險管理整體水平有著重大的意義：一是有利于全面提升國內銀行業(yè)市場風險管控水平；二是有利于商業(yè)銀行金融市場業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展；三是有利于提升國內銀行業(yè)國際競爭能力。
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