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2016年銀行職業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》知識點：客戶信用評級
2016年銀行從業(yè)資格考試正在備考中，大家對于知識點都掌握了嗎？正保會計網(wǎng)校為考友們準(zhǔn)備了以下銀行從業(yè)考試復(fù)習(xí)資料，希望大家對即將到來的考試有更充足的準(zhǔn)備，祝大家夢想成真！
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。
（1）專家判斷法
專家判斷法即專家系統(tǒng)（Expert System），是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。
①與借款人有關(guān)的因素：
聲譽（Reputation）
杠桿（Leverage）
收益波動性（Volatilityof Earnings）
②與市場有關(guān)的因素：
經(jīng)濟周期（Economic Cycle）
宏觀經(jīng)濟政策（Macro－Economy Policy）
利率水平（Level of Interest Rates）
常用的專家系統(tǒng)：
目前所使用的專家系統(tǒng)，雖然有各種各樣的架構(gòu)設(shè)計，但其選擇的關(guān)鍵要素都基本相似。其中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛：
品德（Character），是對借款人聲譽的衡量。
資本（Capital），是指借款人的財務(wù)杠桿狀況及資本金情況。
還款能力（Capacity）。
抵押（Collateral）。
經(jīng)營環(huán)境（Condition）。主要包括商業(yè)周期所處階段、借款人所在行業(yè)狀況、利率水平等因素。
專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法／體系帶來的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性。
（2）信用評分模型。
信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。
目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型（Linear Probability Model）、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型（Linear Discriminant Model）。
（3）違約概率模型
違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。
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