2021年銀行從業(yè)科目時間安排表確認(rèn)！

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：小師哥 2021/03/09 17:28:36　字體：大小

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銀行職業(yè)考試《銀行業(yè)法律法規(guī)》易錯點匯總

1、內(nèi)部評級法：內(nèi)部評級法分為初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法。二者的區(qū)別是，初級內(nèi)部評級法下，銀行自行估計違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計算違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。高級內(nèi)部評級法下，銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。

2、風(fēng)險價值法。風(fēng)險價值（VAR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

3、標(biāo)準(zhǔn)法是將市場風(fēng)險分為利率、股票、外匯、商品以及期權(quán)風(fēng)險，銀行根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的系數(shù)，分別計算交易賬戶利率產(chǎn)品和股票產(chǎn)品頭寸的特定風(fēng)險和一般市場風(fēng)險，以及交易賬戶與銀行賬戶外匯產(chǎn)品（包括黃金）與大宗商品的市場風(fēng)險。此外，針對期權(quán)產(chǎn)品，銀行還需要計算期權(quán)風(fēng)險。市場風(fēng)險資本要求等于上述五種風(fēng)險資本要求之和。

4、內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險價值為指標(biāo)來度量市場風(fēng)險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。內(nèi)部模型法應(yīng)涵蓋的風(fēng)險因素包括利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險、商品風(fēng)險，以及能有效反映與上述四大類別市場風(fēng)險相關(guān)的期權(quán)性風(fēng)險、基差風(fēng)險和相關(guān)性風(fēng)險等風(fēng)險因素。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和。

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