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2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》每日一練：市場風(fēng)險內(nèi)部模型法
單選題
市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括（ ）。
A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性
B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險
D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總
【正確答案】D
【答案解析】市場風(fēng)險的內(nèi)部模型已成為市場風(fēng)險的主要計量方法，優(yōu)點是可以將不同業(yè)務(wù)，不同類別的市場風(fēng)險，用一個確切的VaR值來表示，這樣就可以在不同的風(fēng)險和業(yè)務(wù)之間進行對比和匯總，而且有利于風(fēng)險的監(jiān)測和管理。選項D是其優(yōu)點而不是局限性。
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