銀初考試《風(fēng)險管理》每日一練：久期分析（2021.07.09）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/07/09 10:05:57　字體：大小

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單選題

作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（?。?。

A、期權(quán)性風(fēng)險

B、基準(zhǔn)風(fēng)險

C、利率變動的長期影響

D、重新定價風(fēng)險

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查久期分析。與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進的利率風(fēng)險計量方法。缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進行評估，并且更為準(zhǔn)確地計量利率風(fēng)險敞口。參見教材P208。

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