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銀行初級考試《風險管理》每日一練:違約概率模型(2022.07.12)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2022/07/12 15:07:07 字體:

經(jīng)歷了汗水的洗禮,才更懂得收獲的喜悅,加油!正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《風險管理》每日一練,快來練習吧~

單選題

假定一年期零息國債的無風險收益率為3%,1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下,該債券價值的回收率為60%,則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為(?。?/p>

A、8.3% 

B、7.3% 

C、9.5% 

D、10% 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查違約概率模型。根據(jù)風險中性定價原理,無風險資產(chǎn)的預期收益與不同等級風險資產(chǎn)的預期收益是相等的,即P 1(1+K 1)+(1-P 1)×(1+K 1)×θ=1+i 1。其中,P1為期限1年的風險資產(chǎn)的非違約概率,(1-P 1)即其違約概率;K 1為風險資產(chǎn)的承諾利息;θ為風險資產(chǎn)的回收率,等于“1-違約損失率”;i 1為期限1年的無風險資產(chǎn)的收益率。將題中數(shù)據(jù)代入上式,(1-10%)×(1+K 1)+10%×(1+K 1)×60%=1+3%,解得,K 1≈7.3%。參見教材P103。

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銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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