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CFA一級的固定收益有許多公式,這些公式非?;A(chǔ),熟記它們不僅對深入理解知識點(diǎn)有幫助,還能為之后的學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)??靵砗托【幰黄鹂纯窗?!
【考試科目】CFA一級:Fixed Income
【考頻分析】考頻:★★★
【復(fù)習(xí)程度】熟記公式
【高頻考點(diǎn)】公式
1. For an annual-coupon bond with N years to maturity:
2. For a semiannual-coupon bond with N years to maturity:
3. Bond Value Using Spot Rates:
4. Full Price Between Coupon Payment Dates
=(Bond value at last coupon date based on the current YTM) × (1+ YTM/#)t/T
, where # is the number of coupon periods per year, t is the number of days from the last coupon payment date until the date the bond trade will settle, and T is the number of days in the coupon period.
5. Flat Price = full price – accrued interest
6. Current Yield =
7. Forward and Spot Rates: (1 + S2)2 = (1 + S1)(1 + 1y1y)
8. Option-Adjusted Spread: OAS = Z-spread ? option value
9. Modified Duration =
10. Approximate Modified Duration =
11. Effective Duration =
12. Money Duration = annual modified duration × full price of bond position
13. Money Duration per 100 units of par value =annual modified duration × full bond price per 100 of par value
14. Price Value of a Basis Point: PVBP = [(V– ? V+) / 2]
15. Approximate Convexity =
16. Approximate Effective Convexity =
17. %ΔFull Bond Price= –annual modified duration(ΔYTM) +annual convexity(ΔYTM)2
18. Duration Gap = Macaulay duration ? investment horizon
19. Return Impact ≈ ?duration × Δspread +convexity × (Δspread)2
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