證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱對(duì)比·第十二章

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：春分 2019/07/16 15:59:56　字體：大小

2019年修訂版基礎(chǔ)從業(yè)考試大綱已公布，9月份考試啟用——9月基金從業(yè)資格考試7月22日起報(bào)名。考生可根據(jù)新大綱制定自己的學(xué)習(xí)計(jì)劃，更有效地學(xué)習(xí)。以下是《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》第十二章的大綱對(duì)比，供學(xué)員們參考：

2019年修訂版基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試大綱·第十二章

12.投資組合管理	1.現(xiàn)代投資組合理論	12.1.a	了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場(chǎng)理論的發(fā)展歷程
		12.1.b	掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用
		12.1.c	掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用
		12.1.d	理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無(wú)差異曲線和最優(yōu)組合的概念
	2.資本市場(chǎng)理論	12.2.a	理解資本市場(chǎng)理論的前提假設(shè)
		12.2.b	掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念
		12.2.c	理解 CAPM 模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的概念與區(qū)別
	3.被動(dòng)投資和主動(dòng)投資	12.3.a	理解市場(chǎng)有效性假說(shuō)
		12.3.b	掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別
		12.3.c	理解市場(chǎng)上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法
		12.3.d	理解市場(chǎng)有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品選擇的關(guān)系
		12.3.e	了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境
		12.3.f	理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
	4.資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建	12.4.a	掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
	4.資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建	12.4.b	掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)