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每日一練《財(cái)務(wù)管理》(2008.5.4)

來(lái)源: 編輯: 2008/06/15 13:55:24 字體:

  閱讀理解

  ◎已知甲股票的貝塔系數(shù)為1.2,證券市場(chǎng)線的斜率為8%,證券市場(chǎng)線的截距為2.4%,資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立,乙股票收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差為6.3%,市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為30%.

  選擇題:

 ?。?)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬為( )。

  A.8%

  B.6%

  C.10%

  D.9%

  選擇題:

 ?。?)、甲股票的必要收益率為( )。

  A.8%

  B.12%

  C.9.6%

  D.2.4%

  判斷題:

 ?。?)、甲股票的預(yù)期收益率為12%。(?。?/p>

  (4)、股票價(jià)格指數(shù)平均收益率為8%。( )

  選擇題:

  (5)、乙股票的貝塔系數(shù)為(?。?。

  A.1

  B.0.9

  C.0.8

  D.0.7

  判斷題:

 ?。?)、如果資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.4,乙的投資比例為0.6,則資產(chǎn)組合的必要收益率為8.6%。(?。?/p>

  (7)、在第6問(wèn)中,假設(shè)資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8,則資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為33.75%。(?。?/p>

 ?。?)、如果甲股票收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,乙股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%,資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.3,乙的投資比例為0.7,資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為8.5%,則甲乙股票收益率的協(xié)方差為0.14%。(?。?/p>

  選擇題:

 ?。?)、根據(jù)第8問(wèn)計(jì)算甲乙股票收益率的相關(guān)系數(shù)為(?。?/p>

  A.0.08

  B.-0.08

  C.1

  D.-1

  判斷題:

  (10)、根據(jù)第2問(wèn)、第3問(wèn)和第8問(wèn),計(jì)算甲股票的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)為6.4%。(?。?/p>

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2008年5月4日

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