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注會：每日一練《財務成本管理》（2008.6.2）
判斷題
◎某期權執(zhí)行價格為45元，股價下行時期權的價值為0，根據(jù)復制原理確定的投資組合中，到期日下行股價為42元，套期保持比率為0.5，到期日內的無風險利率為2%，則該組合中借款的數(shù)額為20.59元。（ ?。?/p>
正保會計網(wǎng)校
2008年6月2日
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◎某期權執(zhí)行價格為45元，股價下行時期權的價值為0，根據(jù)復制原理確定的投資組合中，到期日下行股價為42元，套期保持比率為0.5，到期日內的無風險利率為2%，則該組合中借款的數(shù)額為20.59元。（ ?。?/p>
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