2007年銀行業(yè)從業(yè)考試大綱修訂說明《風(fēng)險(xiǎn)管理》

　　修訂說明

　　根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度暫行規(guī)定》，以及中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試總體思路和設(shè)計(jì)，特別針對(duì)2006年試點(diǎn)考試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我們組織專家對(duì)2006年考試大綱進(jìn)行了修訂，形成了2007年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱。

　　本大綱專為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)專業(yè)崗位的從業(yè)人員所設(shè)計(jì)，特別針對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門的從業(yè)人員，內(nèi)容涵蓋銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員從業(yè)所應(yīng)該掌握的基本知識(shí)和技能。

　　本大綱突出國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐，兼顧國(guó)際銀行業(yè)最新趨勢(shì)，堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié)合，以實(shí)踐為主；知識(shí)與技能相結(jié)合，以技能為主；現(xiàn)實(shí)與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實(shí)為主的原則。

　　本大綱包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)管要求與市場(chǎng)約束等八個(gè)部分。大綱從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和基本架構(gòu)入手，著重突出信用、市場(chǎng)、操作三大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)與控制的技能知識(shí)，并考察流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等基本知識(shí)，最后從理念、機(jī)制和方法等角度對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管和市場(chǎng)約束做了要求。

　　與2006年考試大綱相比，本次考試大綱的修訂主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1.結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　原大綱由六章組成，新大綱由八章組成，主要是將原大綱中的第一章和第五章進(jìn)行了拆分和合并。對(duì)原考綱的調(diào)研意見反映，風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)不應(yīng)包含在風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)中，修訂后更便于大家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)識(shí)的深化和全面理解。根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的實(shí)際，目前大多數(shù)同業(yè)已將國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理納入到信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，將法律風(fēng)險(xiǎn)管理納入到操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，據(jù)此，我們將風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架在新大綱中單獨(dú)成章；將國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理合并到信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，將法律風(fēng)險(xiǎn)管理合并到操作風(fēng)險(xiǎn)管理中。同時(shí)，為了體現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，我們還將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理也單獨(dú)成章。

　　2.內(nèi)容變化

　　一方面，考綱的調(diào)研反映出，風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)部分應(yīng)增加風(fēng)險(xiǎn)量化的基礎(chǔ)知識(shí)和內(nèi)容。據(jù)此，我們?cè)诘谝徽轮性黾恿藘晒?jié)，一是風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)，二是風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)。這兩節(jié)中由原考綱的部分內(nèi)容及新增內(nèi)容組成。另一方面，雖然現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不大，但是，由于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一個(gè)永恒風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際情況和需要，我們對(duì)有關(guān)內(nèi)容也進(jìn)行了充實(shí)。

　　3.邏輯優(yōu)化

　　關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理，調(diào)研反映，原大綱的第二節(jié)和第三節(jié)邏輯性不強(qiáng)，與實(shí)際操作差距較大。為此，在新大綱中，我們對(duì)原大綱信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量、信用風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容進(jìn)行了歸納、重組，并增加了與實(shí)際操作關(guān)聯(lián)度較大的內(nèi)容，主要是將各種信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型和技術(shù)納入到客戶信用評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)以及組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量中，并增加了國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)和新資本協(xié)議下信用風(fēng)險(xiǎn)的量化。同時(shí)，將信用風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容按管理流程重新組合成限額管理、信貸審批、貸后管理、經(jīng)濟(jì)資本配置、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品五節(jié)。

　　關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，為了更加突出重點(diǎn)，我們將第一節(jié)的資產(chǎn)分類從第一部分調(diào)整到第三部分。為了強(qiáng)調(diào)各種計(jì)量方法的同等重要性，將原大綱中的第二節(jié)的二、三部分進(jìn)行了合并，統(tǒng)一稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。為了強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)資本配置在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要作用，我們將有關(guān)內(nèi)容從第三節(jié)第三部分中分離出來，單獨(dú)形成第四部分。

　　關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理，為了與實(shí)際操作更加吻合，我們將原大綱評(píng)估與計(jì)量中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了拆分，將其中第三部分形成現(xiàn)大綱中的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量與資本配置，將其他內(nèi)容合并到現(xiàn)大綱第三節(jié)第二部分，并將原大綱中的產(chǎn)品線控制改為主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　本大綱在修訂過程中得到了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、各商業(yè)銀行及國(guó)內(nèi)外眾多專家學(xué)者的大力支持，在此一并致謝。

　　大綱之中如有錯(cuò)誤、紕漏之處，歡迎批評(píng)指正。

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　　中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室
二〇〇七年六月六日