2007年銀行從業(yè)《風險管理》練習題（三）

　　42. 市場風險是指由于（）波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 市場價格

　　D. 股票價值

　　43. 下列不屬于操作風險種類的是（）

　　A. 由人員引發(fā)的風險

　　B. 由流程引發(fā)的風險

　　C. 由產(chǎn)品引發(fā)的風險

　　D. 由外部事件引發(fā)的風險

　　44. 當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是（）

　　A. 大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

　　B. 結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致結(jié)算失敗

　　C. 貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

　　D. 商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當

　　45. 國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍

　　A. 債務人，債權人

　　B. 債權人，債務人

　　C. 債務人所在國的行為，債權人

　　D. 債權人所在國的行為，債務人

　?。ǘ┒噙x題在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

　　1. 下列關于久期缺口的理解，正確的有（    ）。

　　A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

　　B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

　　C. 當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響

　　D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大

　　2. 外部事件引發(fā)的操作風險包括（    ）。

　　A. 外部欺詐/盜竊

　　B. 洗錢

　　C. 內(nèi)部欺詐

　　D. 違反系統(tǒng)安全

　　E. 監(jiān)管規(guī)定

　　3. 關于風險的定義，下列正確的是（）

　　A. 風險是未來結(jié)果的不確定性

　　B. 風險是損失的可能性

　　C. 風險是未來結(jié)果對期望的偏離

　　D. 風險是一切損失的總稱

　　4. 風險管理與商業(yè)銀行的關系有（）

　　A. 承擔和管理風險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B. 風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C. 風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務途徑

　　D. 風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

　　5. 商業(yè)銀行的風險管理大體經(jīng)歷了（）

　　A. 資產(chǎn)管理風險階段

　　B. 負債管理風險階段

　　C. 資產(chǎn)負債管理風險階段

　　D. 全面風險管理階段

　　6. 在資產(chǎn)負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有（）

　　A. 定量分析

　　B. 定性分析

　　C. 缺口分析

　　D. 久期分析

　　7. 全面風險管理體系的三個維度分別是（）

　　A. 企業(yè)的目標

　　B. 全面風險管理要素

　　C. 企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　　D. 企業(yè)的各個層次

　　8. 以下屬于核心資本的是（?。?。

　　A. 股本

　　B. 未分配利潤

　　C. 普通貸款儲備

　　D. 公開儲備

　　9. 商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（?。?。

　　A. 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B. 根據(jù)收集的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

　　C. 核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務控制人員進行價格評估

　　D. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況

　　10. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（?。?。

　　A. 全面

　　B. 審慎

　　C. 有效

　　D. 獨立

　　11. 根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應當做到（　）。

　　A. 維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　B. 確認利益相關者的合法權利

　　C. 保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息

　　D. 確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管

　　12. 損失的可能性有以下（      ）表現(xiàn)形式。

　　A. 實際收益小于預期收益

　　B. 實際收益大于預期收益

　　C. 實際成本大高于預期成本

　　D. 實際成本低于預期成本