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2011年證券從業(yè)資格考試《證券投資分析》第七章單選題四

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2011/06/10 17:34:44 字體:

  2011年二次證券從業(yè)資格考試經(jīng)進入備考階段,為了幫助廣大考生充分備考,小編整理證券從業(yè)資格考試練習題,供大家參考,祝大家學習愉快!

  單項選擇題。以下各小題所給出的4個選項中,只有一項最符合題目要求,請將正確選項的代碼填入空格內(nèi)。

  61.最優(yōu)證券組合為( )。

  A.所有有效組合中預期收益最高的組合

  B.無差異曲線與有效邊界的相交點所在的組合

  C.最小方差組合

  D.所有有效組合中獲得最大的滿意程度的組合

  62.一投資者對期望收益率毫不在意,只關(guān)心風險。那么該投資者無差異曲線為( )。

  A.一根豎線

  B.一根橫線

  C.一根向右上傾斜的曲線

  D.一根向左上傾斜的曲線

  63.在組合投資理論中,有效證券組合是指( )。

  A.可行域內(nèi)部任意可行組合

  B.可行域的左邊界上的任意可行組合

  C.按照投資者的共同偏好規(guī)則,排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合

  D.可行域右邊界上的任意可行組合

  64.馬柯威茨的“不滿足假設”是指( )。

  A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合

  B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合

  C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期

  D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合

  65.馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指( )。

  A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合

  B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合

  C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期

  D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合

  66.在不允許賣空的情況下,當兩種證券相關(guān)系數(shù)為( )時,可以按適當比例買入這兩種風險證券獲得無風險的證券組合。

  A.-1

  B.-0.5

  C.0

  D.0.5

  67.1976年, ( )突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型,提出套利定價理論(APT)。

  A.理查德·羅爾

  B.史蒂夫·羅斯

  C.馬柯威茨

  D.威廉·夏普

  68.套利定價理論(APT)認為( )。

  A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。

  B.投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資

  C.非系統(tǒng)性風險是一個隨機事件,通過充分的分散化投資,這種非系統(tǒng)性風險會相互抵消,使證券組合只具有系統(tǒng)性風險

  D.承擔了一份風險,就會有相應的收益作為補償,風險越大收益越高,風險越小收益越低

  69.資本市場沒有摩擦的假設是指( )。

  A.交易沒有成本

  B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅

  C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙

  D.在借貸和賣空上沒有限制

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