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2012年證券從業(yè)《投資分析》輔導(dǎo)之債券資產(chǎn)組合管理

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯： 2011/12/13 14:18:13　字體：大 小

　　一、債券利率風(fēng)險的衡量

　　（一）債券價格隨利率變化的基本原理

　?。ǘy量債券利率風(fēng)險的方法

　　1.久期。

　　2.基于久期的債券利率敏感性測量。

　　3.久期在投資實踐中的應(yīng)用。

　　4.久期的缺陷。

　　5.凸性。

　　二、被動管理

　?。ㄒ唬﹩我恢Ц敦?fù)債下的資產(chǎn)免疫策略（利率消毒）

　?。ǘ┒嘀刂Ц敦?fù)債下的組合策略

　　現(xiàn)金流量匹配與資產(chǎn)免疫的區(qū)別

　　三、主動債券組合管理

　　1.水平分析

　　2.債券掉換

　　3.騎乘收益率曲線

　　四、債券資產(chǎn)組合收益評價

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