2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理單選題

　　1. ＫＰＭＧ風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型所要計(jì)算的是（ ）

　　A 違約損失率

　　B 違約頻率

　　C 違約概率

　　D 信用等級(jí)

　　正確答案：C

　　2. 如果1年期零息國(guó)債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是（ ）

　　A 0.03

　　B 0.04

　　C 0.05

　　D 1

　　正確答案：B

　　3. 利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來(lái)源是基于（ ）

　　A 歷史違約數(shù)據(jù)

　　B 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

　　C 蒙特卡羅模擬

　　D 情景分析

　　正確答案：A

　　4. 信用評(píng)級(jí)資料的來(lái)源是（ ）

　　A 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)

　　B 外部專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

　　C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)

　　D A和B

　　正確答案：D

　　5. 信用評(píng)級(jí)包括（ ）

　　A 客戶評(píng)級(jí)

　　B 債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C 客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　D 以上都不對(duì)

　　正確答案：C

　　6. 衡量違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是（ ）

　　A 違約概率

　　B 違約損失率

　　C 違約概率和違約損失率

　　D 以上都不正確

　　正確答案：C

　　7. 敏感性分析用于（ ）

　　A 測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

　　B 一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

　　C 著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D A和C

　　正確答案：D

　　8. 情景分析用于（ ）

　　A 測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

　　B 一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

　　C 著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D A和C

　　正確答案：B

　　9. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，哪種方法是利用商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果（ ）

　　A 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　C 標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D 以上都不正確

　　正確答案：A

　　10. 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)（ ）

　　A 每一等級(jí)客戶的違約概率

　　B 每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

　　C 既包括每一等級(jí)客戶的違約概率，又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

　　D 每一等級(jí)客戶和債項(xiàng)的違約概率和違約損失率

　　正確答案：A

　　11. 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)（ ）

　　A 每一等級(jí)客戶的違約概率

　　B 每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

　　C 既包括每一等級(jí)客戶的違約概率，又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

　　D 每一等級(jí)客戶和債項(xiàng)的違約概率和違約損失率

　　正確答案：D

　　12. 以下關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)的論述，不正確的是（ ）

　　A 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)當(dāng)包括客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的兩個(gè)維度

　　B 客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)這兩個(gè)維度是相互獨(dú)立的

　　C 針對(duì)同一客戶的不同貸款，客戶評(píng)級(jí)可以不一致

　　D 同一客戶的不同貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以不一致

　　正確答案：C

　　13. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是（ ）

　　A 一個(gè)連續(xù)的動(dòng)態(tài)的過(guò)程

　　B 跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況

　　C 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析

　　D 以上說(shuō)法都是正確

　　正確答案：D

　　14. 客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括（ ）

　　A 基本面指標(biāo)

　　B 財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　C 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　D 企業(yè)家才能指標(biāo)

　　正確答案：C

　　15. 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款50億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（ ）

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　正確答案：C