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2011銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章第四節(jié)考點(diǎn)
4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置
巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年；至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子3）×VaR
同時(shí)，《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)并提高模型的準(zhǔn)確性和可靠性。
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和經(jīng)濟(jì)增加值在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
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