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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第三章知識點(diǎn)：內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證
第三章 信用風(fēng)險管理
第五節(jié) 信用風(fēng)險資本計量
三、內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證
1.作用：驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。
2.方法：基準(zhǔn)測試、返回檢驗(yàn)（定性評估、定量檢驗(yàn)）。
3.驗(yàn)證頻率：內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性。
4.初期：對開發(fā)依據(jù)的驗(yàn)證，過程核查和基準(zhǔn)測試。
四、經(jīng)濟(jì)資本管理
1.經(jīng)濟(jì)資本計量對象：表內(nèi)各類風(fēng)險資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)，包括貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、承兌、擔(dān)保和信用證等。
2.內(nèi)部評級法下經(jīng)濟(jì)資本計量的基礎(chǔ)：
違約概率
違約損失率
違約風(fēng)險暴露
期限
信用資產(chǎn)的相關(guān)性以及風(fēng)險集中度
我國：三步走
首先，由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配；
其次，總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配；
最后，總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。
初次分配
協(xié)調(diào)平衡分配
戰(zhàn)略性分配
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