2013銀行從業(yè)資格考試《風險管理》考前押密卷單選練習十五

　　2013年銀行從業(yè)資格考試即將拉開帷幕，正保會計網(wǎng)校為了方便學員的復習，從論壇整理了一些2013年銀行從業(yè)資格考試相關備考資料供大家參考，祝愿大家學習愉快，夢想成真！

　　單項選擇題

　　51.某銀行2008年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（　?。?。

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　52.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（　?。?。

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　53.商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為（　?。?。

　　A.市場風險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場風險經(jīng)濟資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）×VaR

　　C.市場風險經(jīng)濟資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）/VaR

　　D.市場風險經(jīng)濟資本=VaR/（附加因子+最低乘數(shù)因子）

　　54.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（　?。?。

　　A.-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　55.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（　?。?/p>

　　A.操作風險

　　B.戰(zhàn)略風險

　　C.國家風險

　　D.信用風險

　　56.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（　　）。

　　A.資產(chǎn)價值減少27.8億元

　　B.資產(chǎn)價值增加27.8億元

　　C.資產(chǎn)價值減少14.8億元

　　D.資產(chǎn)價值增加14.8億元

　　57.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于（　?。?。

　　A.聲譽風險

　　B.市場風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.國家風險

　　58.根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計死亡率為（　　）。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　59.下列關于市值重估的說法，不正確的是（　?。?/p>

　　A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每H至少重估一次價值

　　B.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　60.計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（　　）。

　　A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C.無法重復度量非線性金融工具的風險

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強

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