2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》多選測試題十二

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會計網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！

　　多項選擇題

　　31.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（）。

　　A.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RARO

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

　　D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　32.下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有（）。

　　A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D.預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E.預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　33.戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　34.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是（）。

　　A.每日風(fēng)險狀況報告

　　B.每日資產(chǎn)負(fù)債表

　　C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益、損失表

　　E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　35.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給子高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

　　36.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在（）。

　　A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

　　B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

　　D.商業(yè)銀行員工知識、技能匱乏

　　E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)程中的違約

　　37.對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的辦法是（）。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　E.風(fēng)險補(bǔ)償

　　38.相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.財務(wù)報表真實性差

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

　　E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大

　　39.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。

　　A.聘用員工做法和工作場所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　40.下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(diǎn)。（N、A表示無信息。）（）

　　A.兩類暴露

　　B.內(nèi)部評級法

　　C.公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露

　　D.內(nèi)部評級法初級法

　　E.內(nèi)部評級法高級法

　　F.零售暴露

　　G.N、A

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