2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》單選測試題三十一

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會計網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！

　　單項選擇題

　　41.下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

　　A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

　　D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

　　42.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是（）。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.壓力測試

　　D.情景分析

　　43.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。

　　A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　44.在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，藍色預(yù)警法側(cè)重于（）。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.層次分析法

　　45.計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

　　A.風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分計量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　46.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　47.隨機變量Y的概率分布表如下：

　　A.X

　　B.1

　　C.4

　　D.P

　　E.60%

　　F.40%

　　48.下列降低風(fēng)險的方法中，（）是一種消極的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　49.下列不屬于風(fēng)險識別的常用方法的是（）。

　　A.分解分析法

　　B.失誤樹分析方法

　　C.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　D.壓力測試法

　　50.在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（）。

　　A.融資活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.經(jīng)營性現(xiàn)金流

　　D.消費活動的現(xiàn)金流

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