2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》多選測(cè)試題十九

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！

　　多項(xiàng)選擇題

　　21.在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有（）。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C. 我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評(píng)級(jí)為AA的國(guó)家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單

　　22.違約概率和不良率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有（）。

　　A.違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的

　　B.一般來說，不良率高于違約概率

　　C. 違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E.違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)

　　23.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（）。

　　A.應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語

　　B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

　　C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D.傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　24.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。

　　A.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來以及債務(wù)重組

　　C. 國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

　　25.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

　　A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　26.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括（）。

　　A.支付和結(jié)算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C. 公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

　　27. A.借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明

　　B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C. 以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　D.開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房

　　28.建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是（）。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素

　　29.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括（）。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　C. 期權(quán)的到期期限

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　30.貸款定價(jià)通常由（）等因素決定。

　　A.資本成本

　　B.經(jīng)營(yíng)成本

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D.債務(wù)成本

　　E.股權(quán)成本

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