2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章多選練習(xí)二

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開(kāi)始，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！

　　多項(xiàng)選擇題

　　11.下列信用局風(fēng)險(xiǎn)模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型說(shuō)法正確的是（）。

　　A.信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有對(duì)立性

　　B.信用局評(píng)分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性

　　C.申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者進(jìn)行信貸審批

　　D.申請(qǐng)?jiān)u分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測(cè)

　　E.信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具

　　12.以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（）。

　　A.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　E.一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　13.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理說(shuō)法正確的是（）。

　　A.對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度

　　C.集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　14.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法正確的是（）。

　　A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程

　　B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段

　　C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱

　　D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋

　　15.關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是（）。

　　A.目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

　　16.下列屬于壓力測(cè)試功能的是（）。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平

　　B.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　17.以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（）。

　　A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

　　B.CreditMetrics無(wú)法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充

　　D.Credit Portfo1io View比較適合投機(jī)類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的

　　18.下列關(guān)于法人客戶評(píng)級(jí)模型說(shuō)法正確的是（）。

　　A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　19.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)？（）

　　A.貸款是循環(huán)的、無(wú)抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

　　20.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是（）。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費(fèi)用

　　21.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　22.關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家與區(qū)域限額管理的以下說(shuō)法，正確的有（）。

　　A.區(qū)域限額管理與國(guó)家限額管理有所不同

　　B.發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架

　　23.下列關(guān)于授信審批的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估

　　C.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請(qǐng)

　　E.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

　　24.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是（）。

　　A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)90天

　　25.屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有（）。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非線性辨別模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

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