期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：期現(xiàn)套利（10.24）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2019/10/24 10:23:31　字體：大小

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多選題

下列對(duì)期現(xiàn)套利描述正確的是（　）。

A、期現(xiàn)套利可利用期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的不合理價(jià)差來獲利

B、商品期權(quán)期現(xiàn)套利的參與者多是有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)背景的企業(yè)

C、期現(xiàn)套利只能通過交割來完成

D、當(dāng)期權(quán)與現(xiàn)貨的價(jià)差遠(yuǎn)大于持倉(cāng)費(fèi)時(shí)，存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)

查看答案解析

【答案】

ABD

【解析】

本題考查期現(xiàn)套利。期現(xiàn)套利是指利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間不合理價(jià)差，通過在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。在實(shí)際操作中，也可不通過交割來完成期現(xiàn)套利，只要價(jià)差變化對(duì)套利者有利，可通過將期貨合約和現(xiàn)貨部位分別了結(jié)的方式來結(jié)束期現(xiàn)套利操作。參見教材P139-140。［2012年9月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（10.24）

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