期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：外匯期現(xiàn)套利12.23

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：小斯 2019/12/23 08:34:59　字體：大小

單選題

在3 月1 日，交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價格為1美元＝6. 1130元人民幣，而6月份的美元/人民幣的期貨價格為6.1190，期現(xiàn)價差為60個點。同時，交易者認(rèn)為6月份的外匯期貨理論價格為6.1160，無套利區(qū)間大概為6. 1150～6. 1170。交易者賣出10手6月份的美元/人民幣期貨，并買入相應(yīng)金額的現(xiàn)貨，4月1日，現(xiàn)貨和期貨價格分別變?yōu)?.1140和6.1180，此時，交易者同時平倉現(xiàn)貨和期貨，則交易者的收益結(jié)果為（　）。（不計交易費用，交易單位10萬美元）

A、盈利 500美元

B、盈利1000美元

C、盈利1500美元

D、盈利2000美元

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【答案】

【解析】

本題考查外匯期現(xiàn)套利。根據(jù)分析，現(xiàn)貨市場交易者獲利10點，期貨市場獲利10點，總獲利20點，每點價格為10美元，總盈利為10×10×20＝2000（美元）。參見教材P208。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（12.23）

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