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期貨從業(yè)《基礎知識》每日一練：股指期貨跨期套利（09.13）
期貨從業(yè)備考堅持每日一練，通過考試就會更容易一點。
多選題
股指期貨近期與遠期交割月份合約間的理論價差與（?。┑扔嘘P。
A、近月和遠月合約之間的時間長短
B、市場利率
C、現(xiàn)貨指數價格
D、現(xiàn)貨紅利率
查看答案解析
【答案】
ABCD 【解析】
本題考查股指期貨跨期套利。設F（T1）為近月股指期貨價格；F（T2）為遠月股指期貨價格；S為現(xiàn)貨指數價格；r為利率；d為紅利率。則根據期－現(xiàn)價格理論可推出：F（T2）－F（T1）＝S（r－d）（T2－T1）/365，此即為兩個不同月份的股指期貨的理論價差。從公式可以看出，理論價差與時間長短、現(xiàn)貨指數價格、利率、紅利率都有關。參見教材P289。［2014年11月試題］ 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.13）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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