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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：價差套利（2021.07.04）
期貨從業(yè)備考堅持每日一練，通過考試就會更容易一點。
多選題
關于期貨價差套利的描述，正確的是（?。?。
A、在期貨市場和現(xiàn)貨市場上進行方向相反的交易
B、關注相關期貨合約之間的價格差是否在合理區(qū)間內(nèi)
C、價差是用建倉時價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”計算出來的
D、利用期貨市場不同合約之間的價差進行的套利
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【答案】
BCD 【解析】
本題考查期貨價差套利。期貨價差是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。與投機交易不同，在價差交易中，交易者關注相關期貨合約之間的價差是否在合理的區(qū)間范圍。如果價差不合理，交易者可以利用這種不合理的價差對相關期貨合約進行方向相反的交易，等價差趨于合理時再同時將兩個合約平倉來獲取收益。A項屬于期現(xiàn)套利。參見教材P125。［2012年9月試題］ 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.04）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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