期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：期權組合套利基本策略（2021.08.14）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/08/14 09:49:08　字體：大小

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單選題

某投資者二月份以300元的權利金買進一張執(zhí)行價格為10500點的5月恒指看漲期權，同時又以200點的權利金買進一張執(zhí)行價格為10000點5月恒指看跌期權，則恒指跌破（　）點或上漲超過（?。r就盈利了。

A、10200；10300

B、10300；10500

C、9500；11000

D、9500；10500

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查期權組合套利基本策略。總的付出的權利金為300+200=500點。當標的資產的價格上漲超過看漲期權的價格加上支付的權利金之和時，即10500+500=11000點，盈利。當標的資產的價格下跌低至看跌期權的價格與支付的權利金之差時，即10000-500=9500點，盈利。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.14）

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