期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：股指期貨期現(xiàn)套利（2021.11.05）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/11/05 09:54:25　字體：大小

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單選題

關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利無套利區(qū)間的描述錯誤的是（　）。

A、只有當(dāng)期貨價格低于無套利區(qū)間下界時，反向套利才能進(jìn)行

B、只有當(dāng)期貨價格低于無套利區(qū)間上界時，正向套利才能進(jìn)行

C、只有當(dāng)期貨價格高于無套利區(qū)間上界時，正向套利才能進(jìn)行

D、期貨價格在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損

查看答案解析

【答案】

【正確答案】 B

【解析】

本題考查股指期貨期現(xiàn)套利。無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的—個區(qū)間，在這個區(qū)間中，套利交易不但得不到利潤，反而可能導(dǎo)致虧損。只有當(dāng)實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。參見教材P286。［2017年5月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（11.05）

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