期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：套期保值的原理（04.06）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/04/06 10:45:09　字體：大小

為了方便廣大考生能夠系統(tǒng)地掌握2020年期貨從業(yè)考試的重要知識點，正保會計網(wǎng)校特為考生開設了期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練免費在線測試系統(tǒng)，該系統(tǒng)以知識點出題，針對知識點做深入解析，旨在提高大家的應試能力。

單選題

在進行商品期貨交叉套期保值時，作為替代物的期貨品種與現(xiàn)貨商品的相互替代性越強，套期保值效果（?。?。

A、不變

B、不確定

C、越差

D、越好

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查套期保值的原理。如果不存在與被套期保值的商品或資產(chǎn)相同的期貨合約，企業(yè)可以選擇其他的相關期貨合約進行套期保值，選擇的期貨合約頭寸的價值變動與實際的、預期的現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體上相當即可。一般，選擇作為替代物的期貨品種最好是該現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)的替代品，相互替代性越強，交叉套期保值交易的效果就會越好。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（04.06）

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