期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：組合期權(quán)策略（2022.09.28）

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2022/09/28 11:11:09　字體：大小

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判斷題

對(duì)于多頭跨式期權(quán)來(lái)說(shuō)，當(dāng)ST＝K時(shí)，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)均為平值期權(quán)，且均行權(quán)。（?。?/p>

對(duì)

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【答案】

錯(cuò)

【解析】

本題考查組合期權(quán)策略。對(duì)于多頭跨式期權(quán)來(lái)說(shuō)，當(dāng)S _T＝K時(shí)，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)均為平值期權(quán)，且均不行權(quán)。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.28）

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