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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：組合期權(quán)策略（2022.09.30）
期貨從業(yè)備考正在緊張的進行中，點點滴滴的積累才能厚積薄發(fā)。為幫助大家學(xué)習(xí)，正保會計網(wǎng)校期貨從業(yè)欄目每日一練提供了高質(zhì)量的習(xí)題。
單選題
下列選項的說法中，錯誤的是（?。?/p>
A、多頭寬跨式期權(quán)適用于標的資產(chǎn)價格大幅波動的情形
B、空頭寬跨式期權(quán)適用于標的資產(chǎn)價格小幅波動的情形
C、寬跨式期權(quán)兩個損益平衡點的寬度小于跨式期權(quán)的損益平衡點的寬度
D、與多頭跨式期權(quán)相比，多頭寬跨式期權(quán)適用于標的資產(chǎn)價格波動幅度更大的情形
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【答案】
C 【解析】
本題考查組合期權(quán)策略。寬跨式期權(quán)兩個損益平衡點的寬度大于跨式期權(quán)的損益平衡點的寬度。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.30）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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