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2015年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》全真模擬卷計算題二
2015年期貨從業(yè)資格考試備考工作正在如火如荼地進行中，為了幫助廣大考生充分備考2015年期貨從業(yè)資格考試，從論壇整理了一些網(wǎng)校學(xué)員提供的相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！
四、分析計算題
1.交易者賣出2張某股票的期貨合約，價格為x港元/股，合約乘數(shù)為y.如果每張合約的費用總計為z港元，那么該交易者的盈虧平衡點是（ ）港元。
A.x+z/y
B.x+2z/y
C.x-z/y
D.x-2zy
2.假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99- 02.當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價為98-16，則該投資者當(dāng)日盈虧狀況（不考慮手續(xù)費、稅金等費用）為（ ）美元。
A.-8600
B.-562.5
C.562.5
D.8600
3.香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，某交易者在4月20日以11950點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（ ）港元。
A.-5000
B.2500
C.4900
D.5000
4.鄭州商品交易所玉米期貨合約的保證金比率為5%，假如劉先生以3200元/噸的價格買入8張玉米期貨合約（每張為10噸），那么劉先生必須向交易所支付（ ）元的初始保證金。
A.10800
B.11800
C.12800
D.13800
5.某投資者在10月份以80點的權(quán)利金（每點10美元，合500美元）買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期時12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9550點，若該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他將虧損（ ）美元。（忽略傭金成本）
A.80
B.300
C.500
D.800
6.9月10日市場利率8%，某公司將于9月10日收到1千萬歐元，遂以92.30價格購入 10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約，每張合約為1百萬歐元，每點為2500歐元。到了9月10日，市場利率下跌至6.85%（其后保持不變），公司以93.35的價格對沖購買的期貨，并將收到的1千萬歐元投資于3個月期的定期存款，到12月10日收回本利和。該公司期間收益為（ ）歐元。
A.145000
B.153875
C.173875
D.197500
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