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歷年期貨從業(yè)資格試題《期貨法律法規(guī)》科目1

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯： 2014/05/04 14:17:10　 字體：大小

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報(bào)考指南

報(bào)考條件一鍵了解

報(bào)考指南
 

7、某套利者以49700元/噸買(mǎi)入7月份銅期貨合約，同時(shí)以49800元/噸賣(mài)出9月份銅期貨合約，當(dāng)價(jià)差變?yōu)椋ā。┰?噸時(shí)，若不計(jì)交易費(fèi)用，該套利者獲利最大。

A.200

B.100

C.50

D.-50

【答案】D

【解析】本題考查套利交易。這個(gè)題屬于正向市場(chǎng)的賣(mài)出套利，價(jià)差縮小，會(huì)盈利，CD屬于價(jià)差縮小的情形，獲利最大，應(yīng)該是D。

8、若滬深300指數(shù)報(bào)價(jià)為4951.34，IF1512的報(bào)價(jià)為5047.8,某交易者認(rèn)為相對(duì)于指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格，IF1512價(jià)格偏高，因而買(mǎi)進(jìn)滬深300指數(shù)基金，并賣(mài)出同樣規(guī)模的IF1512，以期一段時(shí)間后反向交易盈利。這種行為是（ ）。

A.買(mǎi)入套期保值

B.跨期套利

C.反向套利

D.正向套利

【答案】D

【解析】本題考查反向套利。滬深300指數(shù)基金，屬于現(xiàn)貨，IF1512是期貨合約，本題是期價(jià)高估，交易者通過(guò)賣(mài)出股指期貨同時(shí)買(mǎi)入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。是正向套利。
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