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2015期貨從業(yè)資格試題《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》：股票組合系數(shù)
單選題
某機(jī)構(gòu)在3月5日投資購(gòu)入A、B、C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，β系數(shù)分別1.5、1.3、0.8,三只股票各投入資金100萬(wàn)元，其股票組合的系數(shù)為（ ）。
A、0.9
B、0.94
C、1
D、1.2
【正確答案】D
【答案解析】本題考查最佳套期保值比率與β系數(shù)。假定一個(gè)組合P由n個(gè)股票組成，第i個(gè)股票的資金比例為Xi（X1＋X2＋…＋Xn＝1）；βi為第i個(gè)股票的β系數(shù)。則股票組合的β系數(shù)的計(jì)算公式為：β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn。所以，本題中股票組合的β＝1.5×1/3＋1.3×1/3＋0.8×1/3＝1.2。
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