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1、
某投資者做一個(gè)5月份玉米的賣出蝶式期權(quán)組合，他賣出一個(gè)敲定價(jià)格為260美分的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25美分。買入兩個(gè)敲定價(jià)格為270美分的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金18美分。再賣出一個(gè)敲定價(jià)格為280美分的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金17美分。則該組合的最大收益和風(fēng)險(xiǎn)為（?。┟婪帧?/div>
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