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< 2024年 12月 >
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  • 計(jì)算器

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1、
投資者持有面值10億元的債券TB，利用中金所國(guó)債期貨TF合約對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。TF合約的最便宜可交割國(guó)債CTD的轉(zhuǎn)換因子為1.0282，債券TB和CTD的相關(guān)信息如下表所示。

根據(jù)修正久期法，投資者對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)所需TF合約數(shù)量的計(jì)算公式為（?。?。
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