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1、
如果期價高出無套利區(qū)間上界5個指數(shù)點，交易者進行正向套利，理論上到交割期可以穩(wěn)掙5個指數(shù)點；如果買進的股票組合（即模擬指數(shù)組合）到交割期領(lǐng)先于指數(shù)5個指數(shù)點，那么此時套利者將會（?。?。
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