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1、
10月2日,某投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬美元,其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌的風(fēng)險(xiǎn),該投資者準(zhǔn)備進(jìn)行股指期貨套期保值,10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點(diǎn),12月到期的期貨合約為1375點(diǎn)。則該投資者應(yīng)該( )12月份到期的S&P500股指期貨合約。(S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元)
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