日一二三四五六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
知識點:
做題0人 正確率0%
-
計算器
【單選題】
- 收藏
- 糾錯
1、
10月2日,某投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬美元,其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌的風險,該投資者準備進行股指期貨套期保值,10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點,12月到期的期貨合約為1375點。則該投資者應該(?。?2月份到期的S&P500股指期貨合約。(S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元)
提交答案 顯示答案