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問題已解決
老師，當相關系數(shù)為1時，答案不是我寫的那樣嗎？怎么是A答案呢？另外D答案怎么推導出來呢？
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相關系數(shù)是在1到-1之間，當1的時候是不能分散風險的，-1是風險分散的最佳效果，也就是最小。當不存在系統(tǒng)風險的時候，非系統(tǒng)風險可以全部分散。
當相關系數(shù)小于1，就會存在 風險分散的效果。
2019 09/03 20:45
84784949 
2019 09/03 21:08
老師，我是說A答案怎么來的??？D答案錯在哪里？
陳詩晗老師 
2019 09/03 21:49
相關系數(shù)小于1，就能夠分散風險，那么能夠分散風險，你組合的加權平均的風險就小于單項資產風險。
當相關系數(shù)等于1時，那么就是不能分散風險，不能分散風險，各加權平均的權重就是=1
公式是你寫的那樣
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