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請問老師這個(gè)貝塔系數(shù)是組合貝塔系數(shù)嗎？
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你好同學(xué)。 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的程度。當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大于市場平均風(fēng)險(xiǎn)；反之，當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場平均風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)β系數(shù)等于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與市場平均風(fēng)險(xiǎn)相同。一般來說，若β大于1．5，則認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)很高。
2020 01/11 12:21
安與逸老師 
2020 01/11 12:21
你好同學(xué)。 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的程度。當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大于市場平均風(fēng)險(xiǎn)；反之，當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場平均風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)β系數(shù)等于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與市場平均風(fēng)險(xiǎn)相同。一般來說，若β大于1．5，則認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)很高。
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