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老師，3題(1)問為什么不是我的做法？

84784993| 提問時(shí)間：2020 02/25 08:57
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
期權(quán)平價(jià)定理是：看漲期權(quán)價(jià)格C-看跌期權(quán)價(jià)格P=標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格S-執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值PV(X)，三個(gè)月的利率是10% （1+i）^4=1+10%，這個(gè)算出來的i才是三個(gè)月的利率。
2020 02/25 10:21
宇飛老師
2020 02/25 10:22
i=（1+10%）^(0.25)-1,因?yàn)轭}目中是有效年利率，是實(shí)際利率，不能直接除以4.
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