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運用二叉樹方法對期權(quán)估價時，期數(shù)增加，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。這里的標(biāo)準(zhǔn)差是指 （?。?。 A、標(biāo)的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 B、標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差 C、標(biāo)的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 D、標(biāo)的資產(chǎn)無風(fēng)險收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
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【正確答案】 B
【答案解析】 運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標(biāo)準(zhǔn)差指的是標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。
【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進(jìn)行考核】
2020 03/07 16:43
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