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綜合題14/14 填空題(6/6) A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應(yīng)的概率如下表所示，已知二者之間的相關(guān)系數(shù) 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設(shè)市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系 數(shù)為0.8。 要求： 發(fā)生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 14、計(jì)算A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)。 有疑惑？去提問 考考朋友 參考答案A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)＝0.8×9%/6%＝1.20 我的答 解析糾錯(cuò) A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)＝0.8×9%/6%＝1.20 這題不知道解題思路，這是運(yùn)用了哪個(gè)公式
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1.β系數(shù)=ρa(bǔ)m.σa/σm。ρa(bǔ)m為證券?a?與市場(chǎng)的相關(guān)系數(shù)；σa為證券?a?的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。這題σa是一項(xiàng)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。2.投資組合標(biāo)準(zhǔn)差等于[A股票的標(biāo)準(zhǔn)差*A股票的權(quán)重)2加(B股票的標(biāo)準(zhǔn)差*B股票的權(quán)重)2加2*A股票的標(biāo)準(zhǔn)差*B股票的標(biāo)準(zhǔn)差*A股票的權(quán)重*B股票的權(quán)重*AB股票的相關(guān)系數(shù)]的平方根。3.計(jì)算A和B股票的預(yù)期收益率，從而計(jì)算出兩者的標(biāo)準(zhǔn)差
2020 04/03 06:54
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