問(wèn)題已解決
現(xiàn)有一種2年期的債券,票面金額為1000元,利率10%,每半年付息一次,現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格為980元,6個(gè)月和1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率分別為6%和8%。若該債券1年期的遠(yuǎn)期合約交割價(jià)格為1000元。請(qǐng)問(wèn)該遠(yuǎn)期合約價(jià)值是多少?該債券1年期遠(yuǎn)期價(jià)格應(yīng)該是多少?
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2020 06/09 09:00
陳詩(shī)晗老師
2020 06/09 09:03
市場(chǎng)價(jià)格為980,執(zhí)行價(jià)格為1000,遠(yuǎn)期合約價(jià)值為20,
1000-980/(1+10%)
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