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若證券組合中各證券收益率之間負相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險，這個怎么理解
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你好，負相關(guān)就是可以相互抵消風(fēng)險，但是這個僅限于非系統(tǒng)風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險是不能夠通過資產(chǎn)組合的搭配消除的，是固有的。
2020 12/07 13:15
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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險， 下列表述錯誤的是( )。
A. 在資本資產(chǎn)定價模型中， β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
B. 若證券組合中各證券收益率之間負相關(guān)， 則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
C. 證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險， 不能通過證券組合予以消除
D. 某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
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證券組合系統(tǒng)風(fēng)險的大小，等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)？
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由于該證券組合的必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%，所以該證券組合不值得投資。
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您好老師，兩項資產(chǎn)之間的負相關(guān)程度越高，其投資組合可分散投資風(fēng)險的效果就越大嗎？
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證券組合風(fēng)險?
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