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為什么都是求Cu，而且都是風險中性原理，這兩個公式是一樣的嗎，為什么我用兩種方法算出來的數(shù)不一樣呢

84784971| 提問時間：2021 02/08 09:50
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Irise Zheng
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,CPA專業(yè)階段除戰(zhàn)略外，已通過,證券從業(yè)資格證,導(dǎo)游證
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2021 02/08 09:51
Irise Zheng
2021 02/08 10:01
同學：您好！ CU=(上行概率*CUU+下行概率*CUD)/(1+R)：這個是風險中性原理 ?CU=上行股價-執(zhí)行價格：這個是套期保值原理 但2無論用哪一個，只要已知條件夠，最終算出來的期權(quán)價值是一樣的
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