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為什么第一題的第一小問要算看跌期權(1+10)要乘以0.25次方,而第二題的第四問不用乘0.25次方呢

84784971| 提問時間:2021 02/08 11:34
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Irise Zheng
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,初級會計師,CPA專業(yè)階段除戰(zhàn)略外,已通過,證券從業(yè)資格證,導游證
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2021 02/08 11:37
Irise Zheng
2021 02/08 12:00
同學:您好! 您這個一個是有效年利率,一個是報價利率 您可以把季度付息的10%的有效年利率換算成季度付息報價利率,則: (1+R/4)^4-1=10%,則1+0.25R=(10%+1)^(1/4) 所以年報價利率R=(1.1^(1/4)-1)/0.25=0.0964547563378≈9.65% 再講執(zhí)行價40,折到評估時點, (1+10%)^(3/12)=1.0241 (1+9.65%/4)=1.0241 這2種算法都是可以的。
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