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股價上行時的期權(quán)到期日價值 就是求Cu嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就是用你上學(xué)時候的到期日價值來計算，你的Cu
2021 05/06 16:29
84785006 
2021 05/06 16:32
到期日價值就是cu或cd 期權(quán)價值就是c0 是這樣嗎
陳詩晗老師 
2021 05/06 16:33
對的，理解正確的，同學(xué)
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求看漲期權(quán)價值公式：老師幫看下對嗎？=上行時看漲期權(quán)到期日價值*上行概率+下行時看漲期權(quán)到期日價值*下行概率÷對應(yīng)年限無風(fēng)險利率
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期權(quán)估價的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權(quán)到期日價值）/（1＋無風(fēng)險利率）”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權(quán)到期日價值”？
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請問“看漲期權(quán)的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權(quán)的價值不是等于期權(quán)凈收入（即：股價—期權(quán)執(zhí)行價格）嗎？看漲期權(quán)的價值上限應(yīng)該是股價—期權(quán)執(zhí)行價格吧？
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投資人購買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的當(dāng)期股價為20元，執(zhí)行價格為20元，到期時間為半年，期權(quán)價格為2元。若到期日股價為25元，則下列各項中正確的有（?。?。
A、多頭看跌期權(quán)到期日價值為5元
B、多頭看跌期權(quán)到期日價值為0元
C、多頭看跌期權(quán)凈損益為3元
D、多頭看跌期權(quán)凈損益為－2元
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財管期權(quán)價值評估章節(jié)，這個套期保值比率的計算在計算股價上行和下行時的期權(quán)到期價值時都是以買入看漲期權(quán)為基礎(chǔ)計算的嘛？老師看這題說出售一份股票股票的看漲期權(quán)，這樣按出售方計算的話套期保值比率就是負(fù)的。
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